Spot 46.84
· 96 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:20 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.90 | 4.70 | 4.30 | — | — | 43 | — | — | 0.42 | 0.20 | 0.65 | — |
| — | 3.40 | 5.00 | 4.20 | — | — | 44 | — | — | 0.75 | 0.65 | 0.85 | — |
| — | 2.70 | 3.30 | 3.00 | — | — | 45 | — | — | 1.07 | 0.95 | 1.20 | — |
| — | 2.10 | 2.70 | 2.40 | — | — | 46 | — | — | 1.43 | 1.25 | 1.60 | — |
| — | 1.55 | 2.15 | 1.85 | +0.51 | 36.6% | 47 | 36.6% | -0.49 | 1.95 | 1.80 | 2.10 | — |
| — | 1.20 | 1.55 | 1.38 | — | — | 48 | — | — | 2.48 | 2.25 | 2.70 | — |
| — | 0.90 | 1.15 | 1.02 | — | — | 49 | — | — | 3.08 | 2.65 | 3.50 | — |
| — | 0.60 | 0.90 | 0.75 | — | — | 50 | — | — | 4.05 | 3.70 | 4.40 | — |
| — | 0.35 | 0.80 | 0.57 | — | — | 51 | — | — | 4.75 | 4.40 | 5.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.