Spot 46.84
· 96 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:20 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.50 | 4.30 | 3.90 | — | — | 43 | — | — | — | — | 0.15 | — |
| — | — | — | — | — | — | 43.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | 1.50 | 3.20 | 2.35 | — | — | 44 | — | — | 0.15 | 0.10 | 0.20 | — |
| — | 2.10 | 3.80 | 2.95 | — | — | 44.5 | — | — | — | — | 0.25 | — |
| — | 1.75 | 2.30 | 2.02 | — | — | 45 | — | — | 0.25 | 0.20 | 0.30 | — |
| — | 1.40 | 2.60 | 2.00 | — | — | 45.5 | — | — | 0.38 | 0.30 | 0.45 | — |
| — | 1.10 | 1.50 | 1.30 | — | — | 46 | — | — | 0.47 | 0.20 | 0.75 | — |
| — | 0.90 | 1.20 | 1.05 | — | — | 46.5 | — | — | 0.95 | 0.30 | 1.60 | — |
| — | 0.65 | 1.00 | 0.82 | — | — | 47 | — | — | 1.00 | 0.85 | 1.15 | — |
| — | 0.50 | 0.60 | 0.55 | — | — | 47.5 | — | — | 1.25 | 1.05 | 1.45 | — |
| — | 0.30 | 0.45 | 0.38 | — | — | 48 | — | — | 1.73 | 1.45 | 2.00 | — |
| — | 0.15 | 0.35 | 0.25 | — | — | 48.5 | — | — | 2.02 | 1.80 | 2.25 | — |
| — | — | 0.20 | — | — | — | 49 | — | — | 2.50 | 2.20 | 2.80 | — |
| — | 0.05 | 0.20 | 0.12 | — | — | 49.5 | — | — | 2.92 | 2.65 | 3.20 | — |
| — | 0.05 | 0.10 | 0.07 | — | — | 50 | — | — | 3.45 | 3.10 | 3.80 | — |
| — | — | 0.10 | — | — | — | 51 | — | — | 4.65 | 4.00 | 5.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.