Spot 46.84
· 96 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:20 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 7.30 | 7.90 | 7.60 | — | — | 42.5 | — | — | 2.52 | 2.35 | 2.70 | — |
| — | 6.00 | 6.40 | 6.20 | — | — | 45 | — | — | 3.60 | 3.50 | 3.70 | — |
| — | 4.60 | 5.00 | 4.80 | +0.55 | 40.5% | 47.5 | 40.5% | -0.45 | 4.70 | 4.50 | 4.90 | — |
| — | 3.70 | 4.00 | 3.85 | — | — | 50 | — | — | 6.25 | 6.10 | 6.40 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.