Spot 48.32
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 09:03 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.90 | 6.40 | 5.15 | +0.97 | 48.0% | 44 | 48.0% | -0.03 | — | — | 0.25 | — |
| — | 3.20 | 5.10 | 4.15 | +0.95 | 47.4% | 44.5 | 47.4% | -0.04 | — | — | 0.05 | — |
| — | — | — | — | +0.93 | 46.9% | 45 | 46.9% | -0.07 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | +0.90 | 46.4% | 45.5 | 46.4% | -0.10 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | +0.85 | 45.9% | 46 | 45.9% | -0.15 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | +0.80 | 45.5% | 46.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 47.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 48.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 49 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 49.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 51 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.