Spot 47.84
· 92 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 05/09 09:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 5 | 4.30 | 5.40 | 4.85 | — | — | 43 | — | — | 0.17 | 0.05 | 0.30 | 84 |
| 5 | 3.80 | 4.60 | 4.20 | — | — | 44 | — | — | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 531 |
| 7,405 | 3.20 | 3.60 | 3.40 | — | — | 45 | — | — | 0.47 | 0.40 | 0.55 | 11,547 |
| 20 | 2.40 | 2.90 | 2.65 | — | — | 46 | — | — | 0.65 | 0.50 | 0.80 | 854 |
| 159 | 1.95 | 2.55 | 2.25 | — | — | 46.5 | — | — | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 316 |
| 71 | 1.45 | 2.55 | 2.00 | — | — | 47 | — | — | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 267 |
| 139 | 1.55 | 1.95 | 1.75 | — | — | 47.5 | — | — | 1.27 | 0.95 | 1.60 | 215 |
| 1,545 | 1.35 | 1.85 | 1.60 | — | — | 48 | — | — | 1.70 | 1.50 | 1.90 | 306 |
| 298 | 0.50 | 1.45 | 0.97 | — | — | 48.5 | — | — | 1.88 | 0.80 | 2.95 | 200 |
| 841 | 0.25 | 1.80 | 1.02 | — | — | 49 | — | — | 2.23 | 1.95 | 2.50 | 468 |
| 333 | 0.45 | 1.15 | 0.80 | — | — | 49.5 | — | — | 2.58 | 2.30 | 2.85 | 102 |
| 17,397 | 0.65 | 0.85 | 0.75 | — | — | 50 | — | — | 2.92 | 2.45 | 3.40 | 8,989 |
| 219 | 0.25 | 0.60 | 0.42 | — | — | 51 | — | — | 3.70 | 3.30 | 4.10 | 2 |
| 250 | 0.25 | 0.55 | 0.40 | — | — | 52 | — | — | 4.80 | 4.20 | 5.40 | 5 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.