Spot 47.84
· 92 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 05/09 09:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 4 | 3.50 | 7.50 | 5.50 | — | — | 43 | — | — | 0.45 | 0.15 | 0.75 | 97 |
| 8 | 3.30 | 6.70 | 5.00 | — | — | 44 | — | — | 0.70 | 0.50 | 0.90 | 509 |
| 8 | 3.50 | 4.40 | 3.95 | — | — | 45 | — | — | 0.88 | 0.80 | 0.95 | 150 |
| 10 | 2.75 | 3.50 | 3.12 | — | — | 46 | — | — | 1.25 | 0.45 | 2.05 | 63 |
| 8 | 2.20 | 2.90 | 2.55 | — | — | 47 | — | — | 1.75 | 1.05 | 2.45 | 91 |
| 80 | 1.80 | 2.25 | 2.05 | +0.51 | 40.6% | 48 | 40.6% | -0.49 | 2.25 | 1.90 | 2.55 | 164 |
| 34 | 1.00 | 1.85 | 1.43 | — | — | 49 | — | — | 2.67 | 1.35 | 4.00 | 515 |
| 158 | 0.15 | 2.40 | 1.27 | — | — | 50 | — | — | 3.40 | 3.10 | 3.70 | 14 |
| 21 | 0.80 | 1.30 | 1.05 | — | — | 51 | — | — | 3.60 | 2.70 | 4.50 | 93 |
| 141 | 0.50 | 1.45 | 0.97 | — | — | 52 | — | — | 4.40 | 3.50 | 5.30 | 166 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.