Spot 47.84
· 92 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 05/09 09:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 1,992 | 6.60 | 7.10 | 6.85 | — | — | 45 | — | — | 2.92 | 2.35 | 3.50 | 3,770 |
| 565 | 5.10 | 7.00 | 6.05 | +0.61 | 44.1% | 47.5 | 44.1% | -0.39 | 4.30 | 3.30 | 5.30 | 839 |
| 2,527 | 3.90 | 4.90 | 4.40 | — | — | 50 | 43.3% | -0.53 | 6.10 | 5.50 | 6.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.