Spot 44.98
· 86 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 07:59 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 4.00 | 4.80 | 4.40 | — | — | 41 | — | — | — | — | 0.20 | — |
| — | 3.20 | 4.10 | 3.65 | — | — | 42 | — | — | 0.28 | 0.20 | 0.35 | — |
| — | 2.35 | 3.90 | 3.12 | — | — | 43 | — | — | 0.40 | 0.30 | 0.50 | — |
| — | 1.75 | 2.20 | 1.98 | — | — | 44 | — | — | 0.72 | 0.65 | 0.80 | — |
| — | 1.20 | 1.40 | 1.30 | — | — | 45 | — | — | 1.23 | 1.15 | 1.30 | — |
| — | 0.75 | 1.00 | 0.88 | — | — | 46 | — | — | 1.82 | 1.70 | 1.95 | — |
| — | 0.60 | 0.85 | 0.72 | — | — | 46.5 | — | — | 2.05 | 1.80 | 2.30 | — |
| — | 0.30 | 0.70 | 0.50 | — | — | 47 | — | — | 2.30 | 1.90 | 2.70 | — |
| — | 0.40 | 0.65 | 0.53 | — | — | 47.5 | — | — | 2.80 | 2.50 | 3.10 | — |
| — | 0.30 | 0.45 | 0.38 | — | — | 48 | — | — | 3.23 | 2.85 | 3.60 | — |
| — | 0.15 | 0.40 | 0.28 | — | — | 48.5 | — | — | 3.50 | 3.00 | 4.00 | — |
| — | 0.15 | 0.40 | 0.28 | — | — | 49 | — | — | 3.95 | 3.40 | 4.50 | — |
| — | — | 0.30 | — | — | — | 49.5 | — | — | 4.45 | 4.00 | 4.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.