Spot 44.98
· 86 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 07:59 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 5.50 | 6.10 | 5.80 | — | — | 42.5 | — | — | 2.70 | 2.65 | 2.75 | — |
| — | 4.30 | 4.60 | 4.45 | +0.57 | 44.0% | 45 | 44.0% | -0.43 | 3.90 | 3.80 | 4.00 | — |
| — | 3.20 | 3.50 | 3.35 | — | — | 47.5 | — | — | 5.30 | 5.20 | 5.40 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.