Spot 43.84
· 161 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 13/10 18:38 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 6.05 | +0.72 | 41.2% | 40 | 41.9% | -0.28 | 1.85 | — | — | — |
| — | — | — | 4.50 | +0.62 | 40.4% | 42.5 | 42.1% | -0.38 | 2.90 | — | — | — |
| — | — | — | 3.35 | +0.51 | 41.0% | 45 | 41.0% | -0.49 | 4.10 | — | — | — |
| — | — | — | 2.50 | +0.41 | 42.0% | 47.5 | 40.3% | -0.60 | 5.60 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.