Spot 108.05
· 189 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 10/10 06:23 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 11.28 | +0.74 | 28.3% | 100 | 27.0% | -0.26 | 2.51 | — | — | — |
| — | — | — | 8.20 | +0.62 | 28.5% | 105 | 26.7% | -0.38 | 4.30 | — | — | — |
| — | — | — | 5.33 | +0.49 | 26.7% | 110 | 26.7% | -0.51 | 6.80 | — | — | — |
| — | — | — | 3.58 | +0.37 | 27.3% | 115 | 26.6% | -0.64 | 9.90 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.