Spot 108.05
· 189 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 10/10 06:23 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 13.60 | +0.71 | 29.2% | 100 | 28.5% | -0.29 | 4.08 | — | — | — |
| — | — | — | 10.13 | +0.62 | 27.4% | 105 | 28.1% | -0.38 | 5.98 | — | — | — |
| — | — | — | 7.83 | +0.52 | 28.1% | 110 | 28.1% | -0.48 | 8.48 | — | — | — |
| — | — | — | 5.70 | +0.43 | 27.7% | 115 | 27.1% | -0.58 | 11.18 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.