Spot 32.64
· 118 contratti su 6 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:58 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.85 | 4.45 | 3.65 | — | — | 29.5 | — | — | 0.17 | 0.03 | 0.32 | — |
| — | 2.75 | 3.35 | 3.05 | — | — | 30 | — | — | 0.37 | 0.30 | 0.44 | — |
| — | 2.37 | 3.15 | 2.76 | — | — | 30.5 | — | — | 0.43 | 0.39 | 0.48 | — |
| — | 1.85 | 2.43 | 2.14 | — | — | 31 | — | — | 0.55 | 0.50 | 0.60 | — |
| — | 1.80 | 2.28 | 2.04 | — | — | 31.5 | — | — | 0.55 | 0.35 | 0.74 | — |
| — | 1.27 | 1.94 | 1.60 | — | — | 32 | — | — | 0.92 | 0.81 | 1.02 | — |
| — | 0.99 | 1.41 | 1.20 | — | — | 32.5 | — | — | 1.11 | 0.92 | 1.30 | — |
| — | 0.90 | 1.16 | 1.03 | — | — | 33 | — | — | 1.27 | 1.04 | 1.50 | — |
| — | 0.57 | 0.95 | 0.76 | — | — | 33.5 | — | — | 1.57 | 1.37 | 1.77 | — |
| — | 0.42 | 0.78 | 0.60 | — | — | 34 | — | — | 1.89 | 1.71 | 2.07 | — |
| — | 0.28 | 0.63 | 0.46 | — | — | 34.5 | — | — | 2.07 | 1.46 | 2.68 | — |
| — | 0.21 | 0.51 | 0.36 | — | — | 35 | — | — | 2.75 | 2.49 | 3.00 | — |
| — | 0.07 | 0.41 | 0.24 | — | — | 35.5 | — | — | 2.63 | 1.81 | 3.45 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.