Spot 32.64
· 118 contratti su 6 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:58 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.00 | 3.50 | 3.25 | — | — | 29.5 | — | — | — | — | 0.22 | — |
| — | 2.46 | 3.05 | 2.75 | — | — | 30 | — | — | — | — | 0.01 | — |
| — | 1.97 | 2.57 | 2.27 | — | — | 30.5 | — | — | — | — | 0.01 | — |
| — | 1.44 | 2.28 | 1.86 | — | — | 31 | — | — | — | — | 0.01 | — |
| — | 0.98 | 1.58 | 1.28 | — | — | 31.5 | — | — | 0.04 | 0.01 | 0.06 | — |
| — | 0.56 | 1.02 | 0.79 | — | — | 32 | — | — | 0.04 | 0.02 | 0.07 | — |
| — | 0.25 | 0.78 | 0.52 | +0.85 | 40.9% | 32.5 | — | — | 0.18 | 0.12 | 0.25 | — |
| — | 0.03 | 0.41 | 0.22 | — | — | 33 | — | — | 0.48 | 0.34 | 0.63 | — |
| — | — | 0.23 | — | — | — | 33.5 | — | — | 0.83 | 0.64 | 1.02 | — |
| — | — | 0.17 | — | — | — | 34 | — | — | 1.06 | 0.49 | 1.64 | — |
| — | — | 0.10 | — | — | — | 34.5 | — | — | 1.52 | 1.00 | 2.04 | — |
| — | — | 0.06 | — | — | — | 35 | — | — | 1.98 | 1.41 | 2.55 | — |
| — | — | 0.18 | — | — | — | 35.5 | — | — | 2.49 | 1.93 | 3.05 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.