Spot 32.64
· 118 contratti su 6 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:58 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.05 | 4.35 | 3.70 | — | — | 29.5 | — | — | — | — | 0.07 | — |
| — | 2.57 | 2.84 | 2.71 | — | — | 30 | — | — | 0.05 | 0.03 | 0.07 | — |
| — | 2.09 | 2.79 | 2.44 | — | — | 30.5 | — | — | — | — | 0.27 | — |
| — | 1.62 | 2.60 | 2.11 | — | — | 31 | — | — | 0.12 | 0.09 | 0.15 | — |
| — | 1.00 | 1.63 | 1.31 | — | — | 31.5 | — | — | 0.19 | 0.01 | 0.37 | — |
| — | 0.75 | 1.26 | 1.00 | — | — | 32 | — | — | 0.21 | 0.05 | 0.37 | — |
| — | 0.65 | 1.24 | 0.94 | — | — | 32.5 | — | — | 0.42 | 0.21 | 0.63 | — |
| — | 0.30 | 0.78 | 0.54 | — | — | 33 | — | — | 0.75 | 0.60 | 0.90 | — |
| — | 0.24 | 0.34 | 0.29 | — | — | 33.5 | — | — | 1.00 | 0.47 | 1.53 | — |
| — | 0.02 | 0.24 | 0.13 | — | — | 34 | — | — | 1.53 | 1.39 | 1.68 | — |
| — | — | 0.15 | — | — | — | 34.5 | — | — | 1.82 | 1.51 | 2.14 | — |
| — | — | 0.13 | — | — | — | 35 | — | — | 2.06 | 1.60 | 2.51 | — |
| — | — | 0.11 | — | — | — | 35.5 | — | — | 2.52 | 2.00 | 3.05 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.