Spot 32.64
· 118 contratti su 6 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:58 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 4.25 | 5.05 | 4.65 | — | — | 30 | — | — | 1.56 | 1.34 | 1.79 | — |
| — | 3.60 | 4.40 | 4.00 | — | — | 31 | — | — | 2.02 | 1.82 | 2.21 | — |
| — | 3.05 | 4.65 | 3.85 | — | — | 32 | — | — | 2.35 | 2.09 | 2.62 | — |
| — | 2.55 | 2.97 | 2.76 | +0.53 | 32.9% | 33 | 32.9% | -0.47 | 2.98 | 2.55 | 3.40 | — |
| — | 2.06 | 2.84 | 2.45 | — | — | 34 | — | — | 3.38 | 3.15 | 3.60 | — |
| — | 1.65 | 2.32 | 1.99 | — | — | 35 | — | — | 3.95 | 3.70 | 4.20 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.