Spot 29.18
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:41 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.40 | 3.80 | 3.10 | — | — | 26.5 | — | — | — | — | 0.15 | — |
| — | 2.02 | 2.86 | 2.44 | — | — | 27 | — | — | — | — | 0.16 | — |
| — | 1.64 | 2.46 | 2.05 | — | — | 27.5 | — | — | — | — | 0.10 | — |
| — | 1.20 | 1.95 | 1.57 | — | — | 28 | — | — | — | — | 0.13 | — |
| — | 0.71 | 1.11 | 0.91 | — | — | 28.5 | — | — | 0.18 | 0.08 | 0.29 | — |
| — | 0.47 | 0.69 | 0.58 | — | — | 29 | — | — | 0.39 | 0.30 | 0.48 | — |
| — | 0.20 | 0.63 | 0.41 | — | — | 29.5 | — | — | 0.69 | 0.56 | 0.82 | — |
| — | 0.02 | 0.38 | 0.20 | — | — | 30 | — | — | 1.00 | 0.90 | 1.11 | — |
| — | — | 0.75 | — | — | — | 30.5 | — | — | 1.16 | 0.59 | 1.73 | — |
| — | — | 0.34 | — | — | — | 31 | — | — | 1.88 | 1.61 | 2.15 | — |
| — | — | 0.75 | — | — | — | 31.5 | — | — | 2.23 | 1.97 | 2.50 | — |
| — | — | 0.75 | — | — | — | 32 | — | — | 2.79 | 2.61 | 2.96 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.