Spot 29.18
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:41 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.45 | 3.65 | 3.05 | — | — | 26.5 | — | — | — | — | 0.14 | — |
| — | 1.80 | 3.20 | 2.50 | — | — | 27 | — | — | — | — | 0.21 | — |
| — | 1.58 | 2.49 | 2.04 | — | — | 27.5 | — | — | 0.15 | 0.06 | 0.25 | — |
| — | 1.34 | 1.56 | 1.45 | — | — | 28 | — | — | — | — | 0.31 | — |
| — | 0.94 | 1.35 | 1.15 | — | — | 28.5 | — | — | 0.33 | 0.04 | 0.62 | — |
| — | 0.62 | 1.37 | 0.99 | — | — | 29 | — | — | 0.58 | 0.17 | 0.99 | — |
| — | 0.36 | 0.67 | 0.52 | — | — | 29.5 | — | — | 0.74 | 0.55 | 0.93 | — |
| — | 0.05 | 0.80 | 0.42 | — | — | 30 | — | — | 1.03 | 0.86 | 1.21 | — |
| — | — | 0.51 | — | — | — | 30.5 | — | — | 1.32 | 0.76 | 1.89 | — |
| — | 0.01 | 0.75 | 0.38 | — | — | 31 | — | — | 1.71 | 1.13 | 2.28 | — |
| — | — | 0.72 | — | — | — | 31.5 | — | — | 2.12 | 1.75 | 2.50 | — |
| — | — | 0.66 | — | — | — | 32 | — | — | 2.86 | 2.62 | 3.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.