Spot 29.18
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:41 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.15 | 3.35 | 2.75 | — | — | 27 | — | — | — | — | 0.68 | — |
| — | 1.95 | 2.90 | 2.42 | — | — | 27.5 | — | — | — | — | 0.73 | — |
| — | 1.56 | 2.52 | 2.04 | — | — | 28 | — | — | 0.47 | 0.35 | 0.58 | — |
| — | 1.04 | 2.39 | 1.72 | — | — | 28.5 | — | — | 0.61 | 0.24 | 0.99 | — |
| — | 0.92 | 1.60 | 1.26 | +0.57 | 33.4% | 29 | 33.4% | -0.43 | 0.91 | 0.62 | 1.20 | — |
| — | 0.46 | 1.40 | 0.93 | — | — | 29.5 | — | — | 1.02 | 0.64 | 1.40 | — |
| — | 0.35 | 1.10 | 0.72 | — | — | 30 | — | — | 1.28 | 0.71 | 1.85 | — |
| — | 0.20 | 0.95 | 0.57 | — | — | 30.5 | — | — | 1.71 | 1.52 | 1.89 | — |
| — | 0.01 | 1.06 | 0.54 | — | — | 31 | — | — | 1.84 | 1.36 | 2.32 | — |
| — | 0.02 | 0.44 | 0.23 | — | — | 31.5 | — | — | 2.31 | 1.75 | 2.88 | — |
| — | 0.03 | 0.74 | 0.39 | — | — | 32 | — | — | 2.98 | 1.90 | 4.05 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.