Spot 29.18
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:41 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.93 | 3.85 | 3.39 | — | — | 27 | — | — | 1.04 | 0.78 | 1.31 | — |
| — | 2.21 | 2.98 | 2.60 | — | — | 28 | — | — | 1.39 | 1.12 | 1.66 | — |
| — | 1.96 | 2.47 | 2.22 | +0.57 | 30.4% | 29 | 30.4% | -0.43 | 1.73 | 1.56 | 1.90 | — |
| — | 1.50 | 1.85 | 1.68 | — | — | 30 | — | — | 2.39 | 2.20 | 2.58 | — |
| — | 1.24 | 1.43 | 1.33 | — | — | 31 | — | — | 2.87 | 2.64 | 3.10 | — |
| — | 0.80 | 1.25 | 1.02 | — | — | 32 | — | — | 3.65 | 3.50 | 3.80 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.