Spot 29.18
· 94 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:41 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.55 | 4.05 | 3.80 | — | — | 27 | — | — | 1.27 | 1.00 | 1.54 | — |
| — | 2.63 | 3.40 | 3.02 | — | — | 28 | — | — | 1.62 | 1.35 | 1.90 | — |
| — | 2.39 | 2.95 | 2.67 | +0.58 | 33.2% | 29 | 33.2% | -0.42 | 2.14 | 1.95 | 2.33 | — |
| — | 1.70 | 2.45 | 2.08 | — | — | 30 | — | — | 2.60 | 2.44 | 2.75 | — |
| — | 1.47 | 2.02 | 1.75 | — | — | 31 | — | — | 3.15 | 3.00 | 3.30 | — |
| — | 1.11 | 1.48 | 1.29 | — | — | 32 | — | — | 3.77 | 3.60 | 3.95 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.