Spot 27.84
· 86 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 06:26 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.77 | 2.95 | 2.36 | — | — | 25.5 | — | — | — | — | 0.07 | — |
| — | 1.25 | 2.52 | 1.89 | — | — | 26 | — | — | — | — | 0.09 | — |
| — | 0.74 | 1.84 | 1.29 | — | — | 26.5 | — | — | — | — | 0.09 | — |
| — | 0.69 | 1.23 | 0.96 | — | — | 27 | — | — | — | — | 0.14 | — |
| — | 0.28 | 0.78 | 0.53 | — | — | 27.5 | — | — | — | — | 0.41 | — |
| — | 0.04 | 0.44 | 0.24 | — | — | 28 | — | — | 0.38 | 0.25 | 0.50 | — |
| — | — | 0.35 | — | — | — | 28.5 | — | — | 0.68 | 0.23 | 1.12 | — |
| — | — | 0.06 | — | — | — | 29 | — | — | 1.18 | 1.01 | 1.34 | — |
| — | — | 0.03 | — | — | — | 29.5 | — | — | 1.70 | 1.48 | 1.91 | — |
| — | — | 0.12 | — | — | — | 30 | — | — | 2.17 | 1.97 | 2.37 | — |
| — | — | 0.25 | — | — | — | 30.5 | — | — | 3.12 | 2.44 | 3.80 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.