Spot 27.84
· 86 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 06:26 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.09 | 2.78 | 2.44 | — | — | 25.5 | — | — | — | — | 0.51 | 6 |
| 346 | 1.55 | 2.36 | 1.96 | — | — | 26 | — | — | — | — | 0.19 | 20,708 |
| 100 | 1.13 | 1.80 | 1.47 | — | — | 26.5 | — | — | — | — | 0.41 | — |
| 463 | 0.74 | 1.28 | 1.01 | — | — | 27 | — | — | 0.18 | 0.08 | 0.28 | — |
| 118 | 0.64 | 0.90 | 0.77 | — | — | 27.5 | — | — | 0.41 | 0.30 | 0.51 | — |
| 180 | 0.36 | 0.67 | 0.52 | — | — | 28 | — | — | 0.63 | 0.57 | 0.69 | 1,936 |
| — | 0.19 | 0.55 | 0.37 | — | — | 28.5 | — | — | 0.79 | 0.51 | 1.06 | 111 |
| — | — | 0.18 | — | — | — | 29 | — | — | 1.34 | 1.23 | 1.46 | — |
| — | 0.06 | 0.29 | 0.17 | — | — | 29.5 | — | — | 1.78 | 1.62 | 1.94 | — |
| 3,048 | — | 0.09 | — | — | — | 30 | — | — | 2.21 | 2.05 | 2.36 | — |
| — | — | 0.51 | — | — | — | 30.5 | — | — | 3.16 | 2.32 | 4.00 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.