Spot 27.84
· 86 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 06:26 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.80 | 3.20 | 2.50 | — | — | 25.5 | — | — | 0.26 | 0.02 | 0.49 | 3 |
| 1 | 1.56 | 2.43 | 2.00 | — | — | 26 | — | — | 0.34 | 0.09 | 0.59 | — |
| — | 1.16 | 2.46 | 1.81 | — | — | 26.5 | — | — | 0.55 | 0.19 | 0.90 | — |
| 0 | 1.13 | 1.91 | 1.52 | — | — | 27 | — | — | 0.65 | 0.54 | 0.75 | 3 |
| — | 1.07 | 1.50 | 1.28 | — | — | 27.5 | — | — | 0.93 | 0.53 | 1.33 | 2 |
| — | 0.78 | 1.21 | 1.00 | +0.52 | 31.4% | 28 | 31.4% | -0.48 | 0.98 | 0.68 | 1.28 | 0 |
| 16 | 0.40 | 0.81 | 0.60 | — | — | 28.5 | — | — | 1.41 | 1.06 | 1.76 | — |
| — | 0.24 | 0.79 | 0.52 | — | — | 29 | — | — | 1.62 | 1.00 | 2.25 | — |
| 0 | 0.10 | 0.45 | 0.28 | — | — | 29.5 | — | — | 2.11 | 1.69 | 2.53 | 0 |
| — | 0.01 | 0.59 | 0.30 | — | — | 30 | — | — | 2.64 | 2.13 | 3.15 | — |
| — | — | 0.65 | — | — | — | 30.5 | — | — | 3.10 | 2.20 | 4.00 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.