Spot 27.84
· 86 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 06:26 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.66 | 3.25 | 2.96 | — | — | 26 | — | — | 0.99 | 0.87 | 1.11 | — |
| — | 2.05 | 2.64 | 2.35 | — | — | 27 | — | — | 1.46 | 1.25 | 1.67 | — |
| — | 1.56 | 2.09 | 1.83 | +0.53 | 31.3% | 28 | 31.3% | -0.47 | 1.81 | 1.68 | 1.94 | — |
| — | 1.15 | 1.58 | 1.36 | — | — | 29 | — | — | 2.35 | 2.20 | 2.50 | — |
| — | 0.84 | 1.14 | 0.99 | — | — | 30 | — | — | 3.06 | 2.82 | 3.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.