Spot 27.84
· 86 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 06:26 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.86 | 3.50 | 3.18 | — | — | 26 | — | — | 1.25 | 1.10 | 1.39 | — |
| — | 2.31 | 2.85 | 2.58 | — | — | 27 | — | — | 1.62 | 1.45 | 1.79 | — |
| — | 2.00 | 2.13 | 2.07 | +0.53 | 31.9% | 28 | 31.9% | -0.47 | 2.12 | 2.00 | 2.23 | — |
| — | 1.38 | 1.88 | 1.63 | — | — | 29 | — | — | 2.61 | 2.37 | 2.85 | — |
| — | 1.13 | 1.34 | 1.24 | — | — | 30 | — | — | 3.27 | 3.00 | 3.55 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.