Spot 218.28
· 114 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:36 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 21.40 | 21.60 | 21.50 | — | — | 197.5 | — | — | 0.39 | 0.38 | 0.40 | — |
| — | 19.00 | 19.20 | 19.10 | — | — | 200 | — | — | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 45,665 |
| — | 16.65 | 16.95 | 16.80 | — | — | 202.5 | — | — | 0.63 | 0.62 | 0.64 | — |
| — | 14.40 | 14.55 | 14.47 | — | — | 205 | — | — | 0.84 | 0.83 | 0.85 | — |
| — | 12.20 | 12.30 | 12.25 | — | — | 207.5 | — | — | 1.14 | 1.13 | 1.15 | — |
| — | 10.15 | 10.20 | 10.18 | — | — | 210 | — | — | 1.56 | 1.55 | 1.57 | — |
| — | 8.25 | 8.30 | 8.28 | — | — | 212.5 | — | — | 2.15 | 2.13 | 2.16 | — |
| — | 6.50 | 6.55 | 6.53 | — | — | 215 | — | — | 2.92 | 2.90 | 2.94 | — |
| — | 5.00 | 5.05 | 5.03 | — | — | 217.5 | — | — | 3.92 | 3.90 | 3.95 | — |
| — | 3.70 | 3.80 | 3.75 | — | — | 220 | — | — | 5.15 | 5.10 | 5.20 | — |
| — | 2.71 | 2.74 | 2.73 | — | — | 222.5 | — | — | 6.62 | 6.60 | 6.65 | — |
| — | 1.91 | 1.93 | 1.92 | — | — | 225 | — | — | 8.32 | 8.30 | 8.35 | — |
| — | 1.31 | 1.33 | 1.32 | — | — | 227.5 | — | — | 10.22 | 10.15 | 10.30 | — |
| 59,663 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | — | — | 230 | — | — | 12.28 | 12.20 | 12.35 | — |
| — | 0.57 | 0.59 | 0.58 | — | — | 232.5 | — | — | 14.50 | 14.40 | 14.60 | — |
| — | 0.37 | 0.38 | 0.38 | — | — | 235 | — | — | 16.80 | 16.70 | 16.90 | — |
| — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | 237.5 | — | — | 19.20 | 19.05 | 19.35 | — |
| — | 0.17 | 0.18 | 0.17 | — | — | 240 | — | — | 21.73 | 21.25 | 22.20 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.