Spot 218.28
· 114 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:36 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 21.10 | 21.55 | 21.32 | — | — | 200 | — | — | 2.19 | 2.16 | 2.22 | — |
| — | — | — | — | — | — | 203 | — | — | — | — | — | — |
| — | 17.05 | 17.60 | 17.32 | — | — | 205 | — | — | 3.15 | 3.10 | 3.20 | — |
| — | 13.60 | 13.85 | 13.72 | — | — | 210 | — | — | 4.50 | 4.45 | 4.55 | — |
| — | 10.40 | 10.60 | 10.50 | — | — | 215 | — | — | 6.33 | 6.25 | 6.40 | — |
| — | 7.70 | 7.90 | 7.80 | +0.50 | 33.3% | 220 | 33.3% | -0.50 | 8.65 | 8.55 | 8.75 | — |
| — | 5.60 | 5.70 | 5.65 | — | — | 225 | — | — | 11.47 | 11.35 | 11.60 | — |
| — | 3.90 | 4.00 | 3.95 | — | — | 230 | — | — | 14.82 | 14.70 | 14.95 | — |
| — | 2.67 | 2.72 | 2.69 | — | — | 235 | — | — | 18.57 | 18.45 | 18.70 | — |
| — | 1.78 | 1.84 | 1.81 | — | — | 240 | — | — | 22.75 | 21.95 | 23.55 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.