Spot 218.28
· 114 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:36 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 20.60 | 20.90 | 20.75 | +0.64 | 38.3% | 214 | 38.3% | -0.36 | 14.00 | 13.85 | 14.15 | — |
| — | 20.10 | 20.35 | 20.23 | +0.64 | 38.3% | 215 | 38.3% | -0.37 | 14.47 | 14.35 | 14.60 | — |
| — | 19.55 | 19.85 | 19.70 | — | — | 216 | — | — | 14.95 | 14.80 | 15.10 | — |
| — | 19.05 | 19.30 | 19.18 | — | — | 217 | — | — | 15.43 | 15.30 | 15.55 | — |
| — | 18.55 | 18.80 | 18.68 | +0.57 | 37.5% | 218 | 37.5% | -0.43 | 15.60 | 15.15 | 16.05 | — |
| — | 18.05 | 18.30 | 18.18 | — | — | 219 | — | — | 16.38 | 16.25 | 16.50 | — |
| — | 17.60 | 17.80 | 17.70 | +0.59 | 38.1% | 220 | — | — | 16.90 | 16.75 | 17.05 | — |
| — | 17.05 | 17.35 | 17.20 | — | — | 221 | 38.0% | -0.42 | 17.43 | 17.30 | 17.55 | — |
| — | 16.60 | 16.90 | 16.75 | +0.58 | 38.0% | 222 | 38.0% | -0.43 | 17.98 | 17.85 | 18.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.