Spot 218.28
· 114 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:36 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 25.75 | 26.05 | 25.90 | +0.64 | 38.3% | 215 | 38.3% | -0.37 | 18.48 | 18.30 | 18.65 | — |
| — | 23.25 | 23.60 | 23.43 | +0.61 | 38.1% | 220 | 38.1% | -0.40 | 20.93 | 20.75 | 21.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.