Spot 229.28
· 200 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 10/10 07:33 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 19.78 | +0.60 | 34.2% | 225 | 34.3% | -0.40 | 12.98 | — | — | — |
| — | — | — | 17.13 | +0.55 | 34.0% | 230 | 34.0% | -0.45 | 15.30 | — | — | — |
| — | — | — | 14.68 | +0.50 | 33.7% | 235 | 33.7% | -0.50 | 17.88 | — | — | — |
| — | — | — | 12.50 | +0.45 | 33.4% | 240 | 33.6% | -0.54 | 20.75 | — | — | — |
| — | — | — | 10.60 | +0.41 | 33.2% | 245 | 33.3% | -0.59 | 23.80 | — | — | — |
| — | — | — | 8.93 | +0.36 | 33.1% | 250 | 32.9% | -0.64 | 27.00 | — | — | — |
| — | — | — | 7.43 | +0.32 | 32.8% | 255 | 32.9% | -0.68 | 30.63 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.