Spot 229.28
· 200 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 10/10 07:33 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 26.15 | +0.61 | 35.7% | 225 | 35.7% | -0.39 | 17.68 | — | — | — |
| — | — | — | 23.50 | +0.57 | 35.5% | 230 | 35.5% | -0.43 | 20.03 | — | — | — |
| — | — | — | 21.08 | +0.54 | 35.3% | 235 | 35.2% | -0.46 | 22.58 | — | — | — |
| — | — | — | 18.88 | +0.50 | 35.1% | 240 | 35.0% | -0.50 | 25.33 | — | — | — |
| — | — | — | 16.83 | +0.46 | 35.0% | 245 | 34.9% | -0.54 | 28.30 | — | — | — |
| — | — | — | 14.98 | +0.43 | 34.9% | 250 | 34.7% | -0.57 | 31.43 | — | — | — |
| — | — | — | 13.28 | +0.39 | 34.7% | 255 | 34.8% | -0.60 | 34.85 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.