Spot 185.25
· 110 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 07:26 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 16.10 | 19.40 | 17.75 | — | — | 167.5 | — | — | — | — | 0.41 | — |
| — | 14.85 | 16.90 | 15.88 | — | — | 170 | — | — | — | — | 0.02 | — |
| — | 11.25 | 14.75 | 13.00 | — | — | 172.5 | — | — | — | — | 0.24 | — |
| — | 9.30 | 11.95 | 10.62 | — | — | 175 | — | — | — | — | 0.25 | — |
| — | 6.80 | 9.45 | 8.12 | — | — | 177.5 | — | — | — | — | 0.26 | — |
| — | 4.45 | 6.55 | 5.50 | — | — | 180 | — | — | 0.20 | 0.07 | 0.32 | — |
| — | 2.33 | 4.00 | 3.17 | — | — | 182.5 | — | — | 0.37 | 0.14 | 0.60 | — |
| — | 1.08 | 2.46 | 1.77 | — | — | 185 | — | — | 0.96 | 0.42 | 1.50 | — |
| — | 0.02 | 0.99 | 0.51 | — | — | 187.5 | — | — | 2.79 | 1.72 | 3.85 | — |
| — | 0.08 | 0.51 | 0.29 | — | — | 190 | — | — | 4.97 | 3.60 | 6.35 | — |
| — | 0.03 | 0.20 | 0.12 | — | — | 192.5 | — | — | 7.00 | 5.70 | 8.30 | — |
| — | — | 0.20 | — | — | — | 195 | — | — | 9.78 | 8.10 | 11.45 | — |
| — | — | 0.15 | — | — | — | 197.5 | — | — | 12.30 | 10.60 | 14.00 | — |
| — | — | 0.10 | — | — | — | 200 | — | — | 14.82 | 13.10 | 16.55 | — |
| — | — | 2.13 | — | — | — | 202.5 | — | — | 17.35 | 15.60 | 19.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.