Spot 185.25
· 110 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 07:26 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 16.30 | 19.90 | 18.10 | — | — | 167.5 | — | — | — | — | 0.55 | — |
| — | 14.25 | 17.45 | 15.85 | — | — | 170 | — | — | 0.07 | 0.01 | 0.12 | — |
| — | 12.05 | 14.70 | 13.38 | — | — | 172.5 | — | — | 0.39 | 0.05 | 0.72 | — |
| — | 9.30 | 12.35 | 10.82 | — | — | 175 | — | — | 0.24 | 0.02 | 0.46 | — |
| — | 7.45 | 10.05 | 8.75 | — | — | 177.5 | — | — | 1.22 | 0.04 | 2.40 | — |
| — | 5.80 | 7.65 | 6.72 | — | — | 180 | — | — | 1.77 | 0.75 | 2.80 | — |
| — | 4.15 | 5.65 | 4.90 | — | — | 182.5 | — | — | 1.81 | 1.48 | 2.15 | — |
| — | 2.89 | 4.30 | 3.60 | +0.43 | 28.1% | 185 | — | — | 2.88 | 2.26 | 3.50 | — |
| — | 1.59 | 2.99 | 2.29 | — | — | 187.5 | — | — | 4.30 | 3.75 | 4.85 | — |
| — | 1.08 | 1.38 | 1.23 | +0.22 | 28.0% | 190 | — | — | 5.75 | 4.60 | 6.90 | — |
| — | 0.29 | 0.82 | 0.56 | — | — | 192.5 | — | — | 7.78 | 6.70 | 8.85 | — |
| — | 0.09 | 0.51 | 0.30 | — | — | 195 | — | — | 9.72 | 8.40 | 11.05 | — |
| — | — | 0.42 | — | — | — | 197.5 | — | — | 12.03 | 10.70 | 13.35 | — |
| — | — | 0.25 | — | — | — | 200 | — | — | 14.53 | 12.90 | 16.15 | — |
| — | — | 0.73 | — | — | — | 202.5 | — | — | 17.27 | 15.60 | 18.95 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.