Spot 185.25
· 110 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 07:26 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 17.60 | 21.35 | 19.48 | — | — | 167.5 | — | — | — | — | 1.82 | — |
| — | 15.45 | 19.15 | 17.30 | — | — | 170 | — | — | 1.29 | 0.04 | 2.54 | — |
| — | 13.55 | 17.10 | 15.32 | — | — | 172.5 | — | — | 1.48 | 0.63 | 2.32 | — |
| — | 12.75 | 15.05 | 13.90 | — | — | 175 | — | — | 2.46 | 1.97 | 2.96 | — |
| — | 11.05 | 12.60 | 11.82 | — | — | 177.5 | — | — | 3.12 | 2.10 | 4.15 | — |
| — | 9.30 | 11.35 | 10.32 | — | — | 180 | — | — | 3.55 | 2.80 | 4.30 | — |
| — | 7.80 | 9.70 | 8.75 | — | — | 182.5 | — | — | 4.85 | 4.60 | 5.10 | — |
| — | 6.00 | 7.95 | 6.98 | +0.54 | 30.9% | 185 | 30.9% | -0.46 | 5.93 | 5.70 | 6.15 | — |
| — | 4.95 | 6.20 | 5.58 | — | — | 187.5 | — | — | 7.10 | 6.30 | 7.90 | — |
| — | 3.40 | 5.70 | 4.55 | — | — | 190 | — | — | 8.35 | 6.90 | 9.80 | — |
| — | 2.12 | 4.95 | 3.54 | — | — | 192.5 | — | — | 9.90 | 8.45 | 11.35 | — |
| — | 1.90 | 4.25 | 3.08 | — | — | 195 | — | — | 11.62 | 10.15 | 13.10 | — |
| — | 0.72 | 3.80 | 2.26 | — | — | 197.5 | — | — | 13.50 | 12.05 | 14.95 | — |
| — | 1.05 | 3.35 | 2.20 | — | — | 200 | — | — | 15.70 | 13.80 | 17.60 | — |
| — | — | 3.05 | — | — | — | 202.5 | — | — | 18.00 | 16.25 | 19.75 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.