Spot 185.25
· 110 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 07:26 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 17.20 | 20.05 | 18.62 | — | — | 175 | — | — | 7.17 | 5.80 | 8.55 | — |
| — | 14.45 | 17.30 | 15.88 | — | — | 180 | — | — | 9.22 | 9.00 | 9.45 | — |
| — | 12.15 | 14.45 | 13.30 | +0.55 | 36.4% | 185 | 36.4% | -0.45 | 11.65 | 11.30 | 12.00 | — |
| — | 10.10 | 11.50 | 10.80 | — | — | 190 | — | — | 14.25 | 13.10 | 15.40 | — |
| — | 7.80 | 9.80 | 8.80 | — | — | 195 | — | — | 17.05 | 15.40 | 18.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.