Spot 185.25
· 110 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 07:26 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 21.10 | 24.60 | 22.85 | — | — | 175 | — | — | 10.15 | 9.05 | 11.25 | — |
| — | 18.10 | 21.75 | 19.93 | — | — | 180 | — | — | 11.88 | 11.45 | 12.30 | — |
| — | 15.80 | 19.20 | 17.50 | +0.58 | 35.0% | 185 | 35.0% | -0.42 | 14.15 | 13.35 | 14.95 | — |
| — | 14.65 | 15.70 | 15.18 | — | — | 190 | — | — | 16.90 | 15.65 | 18.15 | — |
| — | 12.55 | 13.75 | 13.15 | — | — | 195 | — | — | 19.38 | 17.70 | 21.05 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.