Spot 167.06
· 214 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/10 06:46 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 24.03 | +0.76 | 39.3% | 150 | 39.6% | -0.25 | 5.48 | — | — | — |
| — | — | — | 20.40 | +0.70 | 38.1% | 155 | 38.3% | -0.30 | 6.80 | — | — | — |
| — | — | — | 16.55 | +0.65 | 35.5% | 160 | 38.6% | -0.36 | 8.88 | — | — | — |
| — | — | — | 14.65 | +0.58 | 38.0% | 165 | 38.0% | -0.42 | 11.00 | — | — | — |
| — | — | — | 11.40 | +0.52 | 35.4% | 170 | 36.8% | -0.48 | 13.20 | — | — | — |
| — | — | — | 9.75 | +0.46 | 36.7% | 175 | 37.5% | -0.54 | 16.38 | — | — | — |
| — | — | — | 7.85 | +0.40 | 36.3% | 180 | 36.5% | -0.60 | 19.27 | — | — | — |
| — | — | — | 6.18 | +0.34 | 35.8% | 185 | 37.1% | -0.66 | 22.93 | — | — | — |
| — | — | — | 4.97 | +0.29 | 35.9% | 190 | 37.2% | -0.71 | 26.70 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.