Spot 167.06
· 214 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/10 06:46 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 28.40 | +0.73 | 40.0% | 150 | 40.0% | -0.27 | 8.53 | — | — | — |
| — | — | — | 24.48 | +0.69 | 37.8% | 155 | 37.8% | -0.31 | 9.63 | — | — | — |
| — | — | — | 21.80 | +0.64 | 38.2% | 160 | 39.1% | -0.36 | 12.30 | — | — | — |
| — | — | — | 19.23 | +0.60 | 38.3% | 165 | 38.3% | -0.40 | 14.35 | — | — | — |
| — | — | — | 16.85 | +0.55 | 38.3% | 170 | 37.1% | -0.45 | 16.45 | — | — | — |
| — | — | — | 14.43 | +0.50 | 37.6% | 175 | 37.4% | -0.50 | 19.48 | — | — | — |
| — | — | — | 12.93 | +0.46 | 38.5% | 180 | 37.1% | -0.55 | 22.43 | — | — | — |
| — | — | — | 10.68 | +0.41 | 37.3% | 185 | 36.4% | -0.59 | 25.43 | — | — | — |
| — | — | — | 8.88 | +0.36 | 36.5% | 190 | 37.0% | -0.63 | 29.18 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.