Spot 236.28
· 198 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 14/10 07:02 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 34.55 | +0.73 | 43.3% | 215 | 44.7% | -0.28 | 10.50 | — | — | — |
| — | — | — | 31.20 | +0.69 | 42.8% | 220 | 43.6% | -0.31 | 11.93 | — | — | — |
| — | — | — | 28.93 | +0.65 | 44.3% | 225 | 43.1% | -0.35 | 13.73 | — | — | — |
| — | — | — | 26.08 | +0.62 | 44.1% | 230 | 43.6% | -0.38 | 16.20 | — | — | — |
| — | — | — | 23.28 | +0.58 | 43.6% | 235 | 43.6% | -0.42 | 18.65 | — | — | — |
| — | — | — | 20.88 | +0.54 | 43.5% | 240 | 42.9% | -0.46 | 20.95 | — | — | — |
| — | — | — | 18.20 | +0.50 | 42.4% | 245 | 43.4% | -0.50 | 24.03 | — | — | — |
| — | — | — | 16.65 | +0.47 | 43.3% | 250 | 42.3% | -0.54 | 26.50 | — | — | — |
| — | — | — | 14.93 | +0.43 | 43.6% | 255 | 42.6% | -0.57 | 29.83 | — | — | — |
| — | — | — | 12.75 | +0.39 | 42.4% | 260 | 41.6% | -0.61 | 32.75 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.