Spot 124.53
· 248 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 17/10 06:23 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 15.88 | +0.72 | 29.7% | 115 | 28.8% | -0.28 | 4.60 | — | — | — |
| — | — | — | 12.75 | +0.64 | 29.3% | 120 | 28.2% | -0.36 | 6.35 | — | — | — |
| — | — | — | 9.85 | +0.55 | 28.4% | 125 | 28.4% | -0.45 | 8.80 | — | — | — |
| — | — | — | 7.13 | +0.47 | 26.8% | 130 | 27.1% | -0.53 | 11.18 | — | — | — |
| — | — | — | 5.65 | +0.39 | 27.7% | 135 | 26.4% | -0.62 | 14.18 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.