Spot 38.03
· 106 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:21 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.35 | 3.80 | 3.58 | +0.97 | 39.5% | 34.5 | 39.5% | -0.03 | — | — | 0.06 | — |
| — | — | — | — | +0.95 | 37.1% | 35 | 37.1% | -0.05 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | +0.93 | 35.2% | 35.5 | 35.2% | -0.07 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | +0.89 | 33.6% | 36 | 33.6% | -0.11 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 36.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 37 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 37.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 38.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 39 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 39.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 40.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.