Spot 38.03
· 106 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:21 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | — | — | — | 34.4 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 34.8 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 35.2 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 35.6 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 36.4 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 36.8 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 37.2 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 37.6 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 3.53 | +0.57 | 38.1% | 38 | 38.1% | -0.43 | 2.92 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 38.4 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 38.8 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 39.2 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 39.6 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.