Spot 38.03
· 106 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:21 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 5.35 | 5.65 | 5.50 | — | — | 35 | — | — | 1.98 | 1.94 | 2.01 | — |
| — | 4.00 | 4.25 | 4.13 | +0.60 | 37.5% | 37.5 | 37.5% | -0.40 | 2.97 | 2.83 | 3.10 | — |
| — | 2.92 | 3.05 | 2.98 | — | — | 40 | — | — | 4.25 | 4.05 | 4.45 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.