Spot 208.60
· 96 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:10 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 16.50 | 20.65 | 18.57 | +0.99 | 27.0% | 190 | 27.0% | -0.01 | — | — | 0.21 | — |
| — | 14.20 | 18.15 | 16.18 | +0.99 | 26.1% | 192.5 | 26.1% | -0.01 | — | — | 0.10 | — |
| — | 12.05 | 15.65 | 13.85 | — | — | 195 | — | — | 0.28 | 0.07 | 0.50 | — |
| — | 9.30 | 13.20 | 11.25 | — | — | 197.5 | — | — | — | — | 0.50 | — |
| — | 8.20 | 9.95 | 9.07 | — | — | 200 | — | — | 0.29 | 0.25 | 0.34 | — |
| — | 5.25 | 7.75 | 6.50 | — | — | 202.5 | — | — | 0.54 | 0.48 | 0.60 | — |
| — | 4.50 | 4.90 | 4.70 | — | — | 205 | — | — | 1.14 | 1.00 | 1.28 | — |
| — | 2.96 | 3.35 | 3.15 | — | — | 207.5 | — | — | 2.08 | 1.80 | 2.36 | — |
| — | 1.79 | 2.06 | 1.93 | — | — | 210 | — | — | 3.30 | 3.05 | 3.55 | — |
| — | 0.96 | 1.16 | 1.06 | — | — | 212.5 | — | — | 5.08 | 4.35 | 5.80 | — |
| — | 0.54 | 0.63 | 0.58 | — | — | 215 | — | — | 7.17 | 6.20 | 8.15 | — |
| — | 0.28 | 0.36 | 0.32 | — | — | 217.5 | — | — | 9.40 | 8.35 | 10.45 | — |
| — | 0.10 | 0.20 | 0.15 | — | — | 220 | — | — | 11.50 | 10.55 | 12.45 | — |
| — | — | 0.10 | — | — | — | 222.5 | — | — | 14.05 | 12.05 | 16.05 | — |
| — | — | 0.08 | — | — | — | 225 | — | — | 16.60 | 14.55 | 18.65 | — |
| — | — | 2.00 | — | — | — | 227.5 | — | — | 19.07 | 17.05 | 21.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.