Spot 213.81
· 90 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 06:08 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 17.80 | 19.70 | 18.75 | — | — | 195 | — | — | — | — | 0.08 | — |
| — | 14.95 | 17.05 | 16.00 | — | — | 197.5 | — | — | — | — | 0.25 | — |
| — | 12.95 | 15.15 | 14.05 | — | — | 200 | — | — | 0.05 | 0.03 | 0.07 | — |
| — | 10.50 | 12.35 | 11.43 | — | — | 202.5 | — | — | — | — | 0.29 | — |
| — | 8.40 | 9.65 | 9.03 | — | — | 205 | — | — | 0.10 | 0.05 | 0.15 | — |
| — | 5.65 | 7.80 | 6.72 | — | — | 207.5 | — | — | 0.17 | 0.11 | 0.22 | — |
| — | 3.80 | 4.55 | 4.17 | — | — | 210 | — | — | 0.45 | 0.40 | 0.49 | — |
| — | 2.20 | 2.59 | 2.40 | — | — | 212.5 | — | — | 1.09 | 0.96 | 1.23 | — |
| — | 1.13 | 1.31 | 1.22 | +0.20 | 27.8% | 215 | — | — | 2.31 | 2.15 | 2.47 | — |
| — | 0.50 | 0.59 | 0.55 | — | — | 217.5 | — | — | 4.10 | 3.60 | 4.60 | — |
| — | 0.21 | 0.26 | 0.23 | — | — | 220 | — | — | 6.25 | 5.20 | 7.30 | — |
| — | 0.01 | 0.11 | 0.06 | — | — | 222.5 | — | — | 8.72 | 7.90 | 9.55 | — |
| — | 0.01 | 0.08 | 0.04 | — | — | 225 | — | — | 11.47 | 10.75 | 12.20 | — |
| — | 0.01 | 0.04 | 0.03 | — | — | 227.5 | — | — | 13.97 | 13.25 | 14.70 | — |
| — | — | 0.03 | — | — | — | 230 | — | — | 16.60 | 15.60 | 17.60 | — |
| — | — | 0.90 | — | — | — | 235 | — | — | 21.70 | 20.45 | 22.95 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.