Spot 213.81
· 90 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 06:08 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 18.50 | 19.45 | 18.98 | — | — | 195 | — | — | 0.13 | 0.10 | 0.16 | — |
| — | 14.95 | 18.40 | 16.68 | — | — | 197.5 | — | — | — | — | 0.35 | — |
| — | 13.50 | 14.95 | 14.22 | — | — | 200 | — | — | 0.28 | 0.22 | 0.35 | — |
| — | 10.95 | 12.45 | 11.70 | — | — | 202.5 | — | — | 0.46 | 0.43 | 0.48 | — |
| — | 9.40 | 10.15 | 9.78 | — | — | 205 | — | — | 0.75 | 0.69 | 0.81 | — |
| — | 7.25 | 7.85 | 7.55 | — | — | 207.5 | — | — | 1.15 | 1.09 | 1.20 | — |
| — | 5.60 | 6.05 | 5.83 | — | — | 210 | — | — | 1.79 | 1.63 | 1.96 | — |
| — | 4.05 | 4.50 | 4.28 | — | — | 212.5 | — | — | 2.77 | 2.60 | 2.93 | — |
| — | 2.89 | 3.10 | 3.00 | — | — | 215 | — | — | 3.95 | 3.70 | 4.20 | — |
| — | 1.91 | 2.27 | 2.09 | — | — | 217.5 | — | — | 5.15 | 4.50 | 5.80 | — |
| — | 1.28 | 1.56 | 1.42 | — | — | 220 | — | — | 7.60 | 6.95 | 8.25 | — |
| — | 0.68 | 0.99 | 0.83 | — | — | 222.5 | — | — | 9.62 | 8.85 | 10.40 | — |
| — | 0.50 | 0.61 | 0.56 | — | — | 225 | — | — | 11.60 | 10.85 | 12.35 | — |
| — | 0.30 | 0.43 | 0.36 | — | — | 227.5 | — | — | 13.97 | 13.05 | 14.90 | — |
| — | 0.15 | 0.24 | 0.20 | — | — | 230 | — | — | 16.25 | 15.80 | 16.70 | — |
| — | — | 0.20 | — | — | — | 235 | — | — | 21.35 | 20.65 | 22.05 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.