Spot 213.81
· 90 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 06:08 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 19.05 | 21.15 | 20.10 | — | — | 195 | — | — | 0.86 | 0.56 | 1.16 | — |
| — | 14.80 | 17.05 | 15.93 | — | — | 200 | — | — | 1.64 | 1.22 | 2.05 | — |
| — | 11.00 | 13.15 | 12.07 | — | — | 205 | — | — | 2.76 | 2.57 | 2.95 | — |
| — | 7.70 | 9.35 | 8.53 | — | — | 210 | — | — | 4.38 | 4.05 | 4.70 | — |
| — | 5.75 | 6.75 | 6.25 | +0.50 | 26.4% | 215 | 26.4% | -0.50 | 6.73 | 6.50 | 6.95 | — |
| — | 4.00 | 4.55 | 4.28 | — | — | 220 | — | — | 9.47 | 8.85 | 10.10 | — |
| — | 2.38 | 2.86 | 2.62 | — | — | 225 | — | — | 13.53 | 12.75 | 14.30 | — |
| — | 1.43 | 1.89 | 1.66 | — | — | 230 | — | — | 17.45 | 16.75 | 18.15 | — |
| — | 0.79 | 1.45 | 1.12 | — | — | 235 | — | — | 22.00 | 21.25 | 22.75 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.