Spot 213.81
· 90 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 06:08 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 14.25 | 14.95 | 14.60 | +0.59 | 27.5% | 210 | 27.5% | -0.41 | 10.00 | 9.60 | 10.40 | — |
| — | 9.50 | 9.90 | 9.70 | — | — | 220 | — | — | 15.28 | 14.90 | 15.65 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.