Spot 35.51
· 122 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.00 | 3.85 | 3.42 | — | — | 32 | — | — | — | — | 0.28 | — |
| — | 2.32 | 3.65 | 2.98 | — | — | 32.5 | — | — | — | — | 0.09 | — |
| — | 1.85 | 2.78 | 2.31 | — | — | 33 | — | — | — | — | 0.08 | — |
| — | 1.26 | 2.31 | 1.78 | — | — | 33.5 | — | — | — | — | 0.14 | — |
| — | 0.92 | 2.05 | 1.49 | — | — | 34 | — | — | — | — | 0.06 | — |
| — | 0.96 | 1.47 | 1.22 | — | — | 34.5 | — | — | 0.10 | 0.06 | 0.14 | — |
| — | 0.59 | 0.98 | 0.79 | — | — | 35 | — | — | 0.14 | 0.06 | 0.21 | — |
| — | 0.13 | 0.51 | 0.32 | — | — | 35.5 | — | — | 0.37 | 0.20 | 0.54 | — |
| — | 0.10 | 0.30 | 0.20 | — | — | 36 | — | — | 0.56 | 0.34 | 0.78 | — |
| — | — | 0.31 | — | — | — | 36.5 | — | — | 1.01 | 0.73 | 1.29 | — |
| — | — | 0.06 | — | — | — | 37 | — | — | 1.54 | 1.07 | 2.01 | — |
| — | — | 0.09 | — | — | — | 37.5 | — | — | 2.04 | 1.74 | 2.33 | — |
| — | — | 0.06 | — | — | — | 38 | — | — | 2.52 | 2.06 | 2.97 | — |
| — | — | 0.11 | — | — | — | 38.5 | — | — | 3.02 | 2.73 | 3.30 | — |
| — | — | 0.09 | — | — | — | 39 | — | — | 3.50 | 3.15 | 3.85 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.